Johan Lara

Experience

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  Bosch GmbH

  Feb 2011 - Aug 2011

  Finance and Plant Controlling Intern. Stuttgart, Alemania

  ✔ Preparación mensual de estados de resultados para la junta directiva.✔ Presentación de presupuestos así como de desviaciones presupuestales de las plantas de producción a nivel mundial (Asia, América y Europa) de la división Diesel Systems.✔ Consolidar y analizar riesgos financieros que podrían impactar el estado de resultados de la división.Logros:✔ Consolidé a tiempo (6 meses) la información financiera de las plantas de producción a nivel mundial bajo normativa IFRS, usando Visual Basic y Hyperion Financial Management.✔ Apoyé la generación del plan de negocios para el año 2012✔ Realicé la proyección de estados financieros a un horizonte futuro de 3 años de la planta de producción de Estados Unidos. Weniger anzeigen

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  Banco BBVA

  Feb 2012 - Aug 2014

  Profesional especializado en Riesgo de Mercado y Estructural. Bogotá, Colombia

  ✔ Realizar reportes diarios de análisis de inversiones y P&G de la Tesorería que permiten la toma de de decisiones al equipo directivo así como a áreas de Riesgo, Tesorería y Finanzas.✔ Proponer modelos para valorar portafolios de inversión de tesorería (renta fija y derivados de divisas y tasas de interés) y estimación de curvas de tasas de interés.✔ Análisis y seguimiento de las principales variables económicas y del mercado financiero. ✔ Gestionar proyectos de implementación de sistemas (Murex y Asset Control) así como desarrollos tecnológicos para mejorar la eficiencia en la gestión de información financiera.Logros✔ Propuse e implementé modelos financieros para estimar las curvas de tasas de interés para valorar las inversiones en derivados financieros (Forwards de divisas, Swaps IBR y DTF, Cross Currency Swaps Libor vs COP y USD vs EUR, Basis Swaps IBR vs Libor y Opciones COP vs USD) de la tesorería del banco.✔ Adapté antes del tiempo estimado (en 7 de 9 meses planeados) los procesos de pricing de los portafolios de inversión de la tesorería al esquema de proveedor de precios.✔ Propuse modelos financieros para analizar riesgos que pudieran generar pérdidas a la Tesorería del Banco.✔ Soporté el proyecto de implementación del sistema Murex a tiempo (9 meses).✔ Reduje de 6 a 2 horas (Automatizando procesos) el tiempo diario de captura de variables de mercado e insumos de valoración de fuentes como Infovalmer, Bloomberg, BanRep y Reuters. Weniger anzeigen

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  Universidad de Valladolid - Banco Santander

  Sept 2014 - Sept 2015

  Becario "Iberioamérica + Asia, Banco de Santader y Universidad de Valladolid". Valladolid, España.

  Estudiante del Máster en Investigación en economía y asistente de investigación gracias al programa del Banco Santander: "Iberoamérica + Asia, Banco Santander - Universidad de Valladolid", mediante el cual realicé investigación en el departamento de Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid.

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  Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank

  Feb 2016 - Jan 2018

  ✔Dar a la gerencia de riesgo de mercado y liquidez un enfoque de analítica y nuevas tendencias de manejo de información para generar valor mediante el análisis de datos y la proposición de modelos✔ Implementación de Acuerdos Regulatorios de Riesgo de Liquidez –LCR para la Branch de Scotiabank en Panamá desde junio a diciembre de 2018✔ Apoyo en el proceso de implementación de SAS como principal herramienta de manejo de datos así como de generación de reportes dinámicos para las principales métricas de riesgo de liquidez y de tasa de interés (Sensibilidades al Valor Económico y el Margen ante cambios en las tasas de interés)✔ Proposición y montaje de las pruebas de efectividad de cobertura de flujos de efectivo de Cross Currency Swaps a créditos en moneda extranjera Weniger anzeigen ✔ Reporte semanal vía conferencia a casa matriz (Canadá) del P&G de Capital Markets - banco Colpatria así como de los factores económicos nacionales e internacionales que podrían afectar la rentabilidad de los portafolios de Trading.✔ Análisis y reporte diario del P&G de la mesa de dinero de la Fiduciaria Colpatria.✔ Análisis de sensibilidad ante el cambio en tasas de interés del portafolio de inversión en Renta Fija así como de derivados financieros: Swaps, Fwd y opciones (portafolio de tasas de interés y portafolio de divisas / mercado cambiario).✔ Proponer modelos financieros de control de riesgos de Mercado usando Matlab y VBA.✔ Valoración / Pricing de portafolios de inversión de la Tesorería.✔ Análisis de variables económicas y seguimiento del comportamiento del mercado financiero.Logros:✔ Proposición y montaje del análisis del P&G del portafolio de opciones FX por medio de factores de riesgo (griegas: Delta, Theta, Rho, Phi y Vega) para explicar la variación de la valoración mediante cambios en variables de mercado.✔ Elaboración de pruebas de resistencia desde la perspectiva de riesgo de mercado: Proyección a 3 años de los portafolios de inversión en renta fija y derivados (swaps así como forwards y opciones de divisas) mediante escenarios de estrés propuestos por la Superintendencia Financiera de Colombia para la identificación de riesgos potenciales. Weniger anzeigen

  • Director Modelos y Datos de Riesgo de Mercado y Liquidez. Bogotá, Colombia

    Feb 2018 - Jan 2018

  • Profesional Senior Riesgo de Mercado. Bogotá, Colombia

    Feb 2016 - Feb 2018
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  Scotiabank

  Jan 2019 - now

  ✔Head de los equipos de Riesgo de Mercado y Liquidez en Costa Rica y Panamá.✔ Reporte a VP y CRO para Centroamérica así como a Comités de Riesgos Financieros de las necesidades y principales métricas de liquidez, riesgo de tasa de interés y portafolios de inversión del Banco en la región de Centroamérica.✔ Análisis desde la perspectiva de Riesgo de los portafolios de inversión en instrumentos de renta fija (bonos gubernamentales de Panamá, Costa Rica, US-Treasuries, otros) así como de portafolios de Trading de derivados financieros de tipo de cambio (CRC USD). Weniger anzeigen ✔ Establecimiento junto a casa matriz en Toronto del apetito de riesgo de mercado y liquidez de Scotiabank así como de controles y manuales que garanticen que ese apetito se mantenga dentro de los límites establecidos✔ Implementación del Liquidity Risk Framework, el cual incluye el análisis prospectivo de flujos de caja, la implementación del buffer de liquidez y la cartera de activos líquidos de alta calidad así como del Plan de Contingencia de Liquidez✔ Reporte mensual al Comité de Riesgo Financiero del estado de las métricas de riesgo de mercado y liquidez así como de excesos a los límites (LCR, HQLA, Loans to Deposit ratio, brechas de liquidez, portafolio de inversiones, sensibilidad ante cambios de tasas de interés del Economic Value of Equity (EVE) y del Net Interest Income (NII).✔ Implementación de Regulaciones en materia de Riesgo de Liquidez y en particular del requerimiento del ratio de cobertura de liquidez LCR. El proceso incluyó compra de inversiones en títulos valores (US-Treasuries y Bonos de Gobierno) para el establecimieno de un portafolio de Activos Líquidos de Alta Calidad✔ Implementación del sistema de información para la valoración de inversiones y metodologías para el cálculo de provisiones de acuerdo a IFRS9✔ Automatización de reportes regulatorios de riesgo de liquidez así como de inversiones en valores ✔ Implementación de mediciones de riesgo de liquidez y tasa de interés: Gaps de liquidez bajo escenario contractual y business as usual, así como sensibilidades al Valor Económico del Patrimonio y del Margen de Intereses ✔ Propuesta de pruebas de tensión / estrés para riesgo de mercado y liquidez Weniger anzeigen

  • Director Riesgo de Mercado y Liquidez, Perú

    Aug 2024 - now

  • Gerente Senior Región Centroamérica, Riesgo de Mercado y Liquidez. Costa Rica y Panamá

    Feb 2021 - Aug 2024

  • Gerente Senior Riesgo de Mercado y Liquidez. Panamá

    Jan 2019 - Jan 2021